如何通过socket或REST获取Binance多币种指定时间区间的平均交易量

方案1：复用现有WebSocket数据本地计算（最优方案） #

你已经在每2秒拉取200个交易对的烛台数据，不需要额外发起任何API请求，直接本地维护数据计算即可：

• 为每个交易对存储最近24小时20分钟的逐根K线交易量数据，旧数据自动过期清理
• 每分钟计算时，直接截取[当前时间-24h20min, 当前时间-20min]区间内的所有K线交易量，求和后除以区间时长/对应K线数量即可得到平均交易量
• 零额外API调用开销，性能最好，也完全满足时间区间自定义需求，仅需注意WebSocket断线重连时补全缺失时段的K线数据，避免计算误差

方案2：调用全交易对24小时行情接口（次优方案，仅需1次请求/分钟） #

币安GET /api/v3/ticker/24hr接口支持不传交易对参数，单次请求即可返回所有交易对的24小时滚动统计数据，请求weight仅为40，远低于200次K线接口调用的200 weight：

• 单次请求拿到全量交易对数据后，过滤出所有USDT计价的交易对即可
• 如果你对20分钟的时间偏移要求不严格，可直接使用接口返回的24小时交易量计算平均值；如果需要严格匹配偏移窗口，可本地缓存每20分钟的24小时行情数据，做差值计算即可得到对应窗口的交易量

方案3：使用批量REST请求（降低网络开销） #

如果必须要精准获取自定义时间区间的K线数据，可将200个交易对的K线请求打包为批量请求提交，币安REST API支持批量执行多个请求：

• 仅需2次HTTP请求即可完成200个交易对的数据拉取，大幅减少TCP握手、网络往返带来的性能损耗，总请求weight和单请求一致仍为200，不会额外占用限流额度

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Whirlwind