为什么使用wallstreet.py循环获取期权数据的相同代码会偶发失败？

wallstreet.py 包底层通过调用雅虎金融的公开非官方接口获取期权数据，你遇到的不稳定现象本质是触发了接口的请求频率限制（限流）：

• 短时间内连续发送大量请求，服务端会临时限制你的IP访问，限制期内返回的响应数据不完整，包无法解析到你指定日期、行权价的期权，就会自动 fallback 到最近的可用期权，也就出现了你观测到的日期、行权价异常的提示
• 限流有效期过后服务端会自动恢复响应，所以运行一段时间后结果又会回归正常，和你实测的表现完全吻合

• 增加请求间隔：每次拉取数据后增加短暂等待，避免短时间请求量过高触发限流，可将代码调整为如下形式：

from wallstreet import Put
import time

for i in range(0,100):
    print(i, Put('IWM', d=15, m=10, y=2021, strike=200))
    # 每次请求后等待0.5秒，可根据实际拉取量调整时长
    time.sleep(0.5)

• 增加重试机制：拉取数据后先校验返回的到期日、行权价是否和传入参数一致，若不匹配则等待数秒后重新请求，避免直接使用异常结果
• 增加本地缓存：如果存在重复拉取相同参数期权的场景，可将已拉取过的结果存储在本地字典或缓存中，重复请求时直接读取本地结果，无需重复调用接口
• 替换官方接口：如果有大批量拉取需求，可以申请雅虎金融官方开发者API，官方接口有更高的请求配额，稳定性远高于公开爬虫接口

内容的提问来源于stack exchange，提问作者lstacey