如何仅使用策略入场后的K线数据计算指标并触发交易信号

可以实现该需求，核心是自定义可重置的均值计算逻辑，不要使用Pine Script内置的全局sma函数。

原有代码问题说明 #

1. 变量y的赋值逻辑错误，仅在持仓满x根的单根K线赋值为x，其余时间都是0，内置sma接收到长度为0时输出异常，无法得到正确结果
2. Pine Script内置的sma()函数基于全量历史K线计算，不会在每次开仓时自动重置计算起点，无法满足仅用开仓后K线计算的要求

完整修复代码 #

//@version=5
strategy("持仓后计算MA测试", overlay=true)

open_long  = strategy.position_size > 0
open_short = strategy.position_size < 0

//Entry MA's
fast_ma = ta.sma(close,10)
slow_ma = ta.sma(close,20)

ma_long = ta.crossover(fast_ma ,slow_ma)
ma_short =  ta.crossover(slow_ma ,fast_ma)

//EntryRSI
rsi = ta.rsi(close,14)

rsi_long  = rsi[1] > 50
rsi_short = rsi[1] < 50

//Exit RSI
exit_long  = ta.crossunder(rsi,50)
exit_short = ta.crossover(rsi,50)

//strategy
if ma_long and rsi_long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if ma_short and rsi_short
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if open_long and exit_long
    strategy.close("Long")
if open_short and exit_short
    strategy.close("Short")

// 修复后的自定义MA计算逻辑
x = input.int(10, "Variable Length", minval=1)

// 声明持久化变量存储累计收盘价和持仓K线计数
var float sum_close = na
var int bar_count = na

// 开仓触发时重置变量
if ta.change(strategy.position_size) != 0 and strategy.position_size != 0
    sum_close := 0
    bar_count := 0

// 持仓状态下累计数据
if strategy.position_size != 0
    sum_close := sum_close + close
    bar_count := bar_count + 1

// 仅持仓且满x根K线时输出MA值，否则输出na不显示
var_ma = na
if strategy.position_size != 0 and bar_count >= x
    var_ma := sum_close / bar_count

plot(var_ma, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)

逻辑说明 #

• 每次新开仓时都会重置累计值和计数，保证只统计本次开仓后的K线数据
• 持仓不足x根K线时返回na，图表上不会显示，平仓后也会自动返回na不再显示
• 计算得到的var_ma可以直接用于后续的仓位调整判断逻辑，和普通指标用法完全一致

内容的提问来源于stack exchange，提问作者J Smith