买卖双方从Kite获取数据的适用条件及逻辑转代码求助

实现代码示例（Python，适配Kite Connect API） #

首先完成Kite Connect初始化认证，获取到对应标的的买卖盘数据后，按如下逻辑处理即可：

from kiteconnect import KiteConnect

# 初始化Kite Connect，需替换为你自己的api_key和access_token
api_key = "你的API_KEY"
access_token = "你的ACCESS_TOKEN"
kite = KiteConnect(api_key=api_key)
kite.set_access_token(access_token)

# 获取指定标的的深度数据，示例为NSE市场的INFY标的，可替换为目标标的
instrument_token = 408065  # 替换为目标标的对应的instrument_token
market_depth = kite.quote([instrument_token])[str(instrument_token)]['depth']

# 汇总所有档位的买家总数量、卖家总数量
buy_quantity = sum([bid['quantity'] for bid in market_depth['buy']])
sell_quantity = sum([ask['quantity'] for ask in market_depth['sell']])

# 核心逻辑判断
if sell_quantity > 0 and buy_quantity > sell_quantity * 1.1:
    print(f"买家数量：{buy_quantity}")

逻辑说明 #

• 额外增加sell_quantity > 0校验，避免卖盘为空时出现逻辑误判
• 10%阈值对应判断规则为买家数量 > 卖家数量 * 1.1，完全匹配你提出的需求

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Hatim Neral