二次优化-投资组合最大化问题中Amat、bvec参数设置疑问

solve.QP是quadprog包的核心求解函数，它适配的二次规划问题规则为：

最小化 $-\frac{1}{2} d^T b + b^T D b$
约束条件满足 $A^T b \geq b_0$
其中meq参数用于指定前meq个约束为等式约束，剩余约束默认是大于等于的不等式约束。

你场景中总共设置了6个约束，对应了矩阵的6行、bvec的6个取值，每个约束的含义如下：

• 第1个约束（等式）：4个资产的权重之和为1，即 $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$，对应bvec第一个值为1，约束系数行是c(1,1,1,1)
• 第2个约束（等式）：组合期望收益等于目标值8%，即 $mu_1 w_1 + mu_2 w_2 + mu_3 w_3 + mu_4 w_4 = 8$，对应bvec第二个值为m0=8，约束系数行是mu的4个元素
• 第3-6个约束（不等式）：要求不允许卖空，每个资产权重非负，即 $w_i \geq 0, i=1,2,3,4$，对应bvec第3到6个值都是0，每个约束的系数行只有对应资产位置为1，其余为0，比如第3个约束对应c(1,0,0,0)，第4个对应c(0,1,0,0)，以此类推。

代码中先按行填充生成了6行4列的矩阵，每一行正好对应上述6个约束的系数，再转置得到4行6列的Amat，完全符合solve.QP对Amat的格式要求：行数等于变量数（资产数4），列数等于约束数（6）。
参数meq=2就是指定前两个约束为等式约束，和我们的问题设定完全匹配。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Alex