TradingView Pine Script回测：40周SMA策略收益率及止损实现问题

以下是修正后的可运行完整代码，同时解决你提到的两个核心问题：

//@version=4
strategy("40周均线交叉策略", initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.cash, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// 强制取40周均线，不受当前图表周期影响
sma40 = security(syminfo.tickerid, "W", sma(close, 40))

// 买卖信号：价格上穿40周均线买入，下穿卖出
long = crossover(close, sma40)
sell = crossunder(close, sma40)

// 回测时间范围
start= timestamp(1995,6,1,0,0)
end= timestamp(2020,6,1,0,0)
time_in_range = time >= start and time <= end

if time_in_range
    // 用全部账户权益开仓，实现合约无关的百分比收益
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity, when=long)

// 绑定仓位同时设置止损，和原卖出逻辑并行触发
strategy.exit("Exit_Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price * 0.95, when = time_in_range)
strategy.close("Long", when = sell and time_in_range)

注：原代码存在变量调用错误，你定义了sma40但交易逻辑中使用了未声明的sma200，上述代码已修复该问题，同时使用crossover/crossunder函数过滤重复信号，添加security函数强制读取周线级别的40周期均线，避免当前图表周期不是周线时逻辑出错。

1. 不受合约规模影响的收益率实现 #

• 策略初始化时添加default_qty_type = strategy.cash参数，指定下单数量按现金价值计算
• 开仓时qty参数传入strategy.equity，即用当前全部账户权益满仓开仓
• 该配置下最终回测展示的收益率为百分比净收益，和固定下单手数、合约面值无关，仅和策略涨跌幅度挂钩

2. 5%止损逻辑实现 #

• 调用strategy.exit()函数绑定入场订单ID为Long的仓位
• 止损参数stop设置为strategy.position_avg_price * 0.95，即当价格下跌到比入场均价低5%时自动平仓
• 止损条件和原有的下穿均线卖出条件并行触发，满足任意一个就会平仓

内容的提问来源于stack exchange，提问作者user15890942