处理加密货币BTC-USD行情数据报ValueError错误是什么原因

报错原因 #

ValueError: cannot reindex a non-unique index with a method or limit报错的核心原因是：你拉取的BTC-USD数据的日期索引存在重复值，调用resample('M').ffill()时，pandas要求重采样的源索引必须唯一才能执行向前填充操作。

加密货币属于7*24小时交易品类，雅虎金融API返回日频加密货币数据时，偶尔会因为时区校准偏差、数据源重复补录、接口返回异常等问题，出现同一个日期对应多条行情记录的情况，导致返回的DataFrame索引不唯一。你可以执行print(data.index.is_unique)验证，若输出为False即可确认该问题。

修复代码 #

在计算收益率前先对源数据按索引去重即可，修改后代码如下：

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas_datareader as web

data= web.get_data_yahoo("BTC-USD",
                        start = "2015-01-01",
                        end = "2021-01-01")

# 按日期索引去重，保留第一条有效记录
data = data[~data.index.duplicated(keep='first')]

btc_dailly_return= data['Adj Close'].pct_change()
btc_monthly_returns = data['Adj Close'].resample('M').ffill().pct_change()

如果后续需要补全所有缺失的自然日行情，可以在去重后额外增加一行data = data.asfreq('D').ffill()。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者john