如何用Python计算股票及加密货币的close和high-low delta指标

你当前的代码存在循环逻辑错误：每次迭代时你都对整个Closedelta列做覆盖赋值，最终整列的值会统一为最后一次循环的计算结果，因此所有行的输出都相同。

pandas内置的shift()方法可以直接实现取前一行值的需求，不需要手动写循环，正确实现代码如下：

# 计算Close Delta
df['Closedelta'] = 1 - df['Close'] / df['Close'].shift(1)
# 计算High/Low Delta
df['HighLowDelta'] = (df['High'] - df['Low']) / df['Close'].shift(1)

补充说明：

• 计算结果的第一行因为不存在前一期收盘价，会返回NaN值，你可以根据需求用df.dropna()删除空值行，或者用df.fillna(0)将空值替换为0
• 该方法是pandas的向量化运算，运行效率远高于手动写for循环，适合处理股票、加密货币这类量级的时间序列数据

内容的提问来源于stack exchange，提问作者nostalgia