均线交叉附近日本蜡烛组最小值获取及PineScript实现求助

核心实现逻辑 #

• 新增可调整参数配置止损统计的K线数量，支持灵活修改
• 金叉做多时，取交叉触发时点往前N根K线（含交叉当前K线）的最低价作为止损位，相比用收盘价更符合实盘止损逻辑
• 死叉做空时，取对应区间的最高价作为止损位
• 记录止损位对应的K线偏移量，通过绘图函数标记目标K线

关键可用函数说明 #

• lowest(source, length)：返回length周期内source序列的最小值，统计多单止损时source传入low即可
• highest(source, length)：返回length周期内source序列的最大值，用于空单止损统计
• valuewhen(condition, source, bars)：返回condition触发第bars次时的source值，可直接提取交叉触发时计算的止损价，无需额外维护全局变量
• barssince(condition)：返回上一次condition触发到当前的K线数，用于定位止损对应的K线位置

完整修改后代码 #

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dark_Trader-x01

//@version=4
strategy("SL_around_cross", overlay=true)

// 可调整参数
sl_lookback = input(title="止损统计K线数量", type=input.integer, defval=3)

// 变量声明
var float sl_buy = na
var float sl_sell = na
var int sl_buy_bar_offset = na
var int sl_sell_bar_offset = na

// EMAs计算
EMA_9 = ema(close, 9)
EMA_21 = ema(close, 21)
EMA_100 = ema(close, 100)

// 均线交叉条件
cruce_BUY = crossover(EMA_9, EMA_21)
cruce_SELL = crossunder(EMA_9, EMA_21)

// 止损计算+对应K线偏移记录
if cruce_BUY
    // 取当前往前sl_lookback根的最低价最小值
    sl_buy := lowest(low, sl_lookback)
    // 计算最低值对应的K线偏移量
    sl_buy_bar_offset := lowestbars(low, sl_lookback)
if cruce_SELL
    sl_sell := highest(high, sl_lookback)
    sl_sell_bar_offset := highestbars(high, sl_lookback)

// 策略执行
strategy.entry("BUY", strategy.long, 2000, when = cruce_BUY)
strategy.exit("BUY_EXIT", "BUY", stop=sl_buy, when = cruce_SELL)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 2000, when = cruce_SELL)
strategy.exit("SELL_EXIT", "SELL", stop=sl_sell, when = cruce_BUY)

// 绘图标记
// 交叉信号
plotshape(cruce_BUY, style=shape.arrowup, text="多", location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(cruce_SELL, style=shape.arrowdown, text="空", location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// 止损位对应的K线标记
plotshape(cruce_BUY and not na(sl_buy_bar_offset), style=shape.labelup, text="止损K线", location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white, offset=sl_buy_bar_offset, size=size.tiny)
plotshape(cruce_SELL and not na(sl_sell_bar_offset), style=shape.labeldown, text="止损K线", location=location.abovebar, color=color.new(color.orange, 0), textcolor=color.white, offset=sl_sell_bar_offset, size=size.tiny)
// 止损线绘制
plot(sl_buy, color=color.green, title="多单止损", linewidth=1, style=plot.style_dashed)
plot(sl_sell, color=color.red, title="空单止损", linewidth=1, style=plot.style_dashed)

补充优化点 #

如果需要包含交叉后N根K线的极值再调整止损，可以结合barssince(cruce_BUY) <= N的条件，在交叉后N根K线走完后再重新计算止损值，适配不同的止损规则。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Dark_Coder