如何将短于dataframe行数的向量赋值给dataframe列（股票收益率场景）

你计算得到的收益率向量长度为n-1，直接赋值给长度为n的整列时会触发长度不匹配的报错。你提前将returns列初始化为全NA的操作是正确的，只需要调整赋值时的行范围，让左右两边长度匹配即可。

基础R修正方案 #

dframe$returns <- NA
# 注意：R中获取数据框行数的函数为nrow()，原代码的nrows()是拼写错误
n <- nrow(dframe)
# 仅给第2行到第n行的returns列赋值，和计算得到的n-1个收益率长度匹配
dframe$returns[2:n] <- (dframe$adj.price[2:n] - dframe$adj.price[1:(n-1)]) / dframe$adj.price[1:(n-1)]

也可以用内置函数简化写法，避免手动索引出错：

dframe$returns <- NA
# diff()直接计算后项减前项得到n-1个差值，head(,-1)取除最后一个元素外的所有价格
dframe$returns[-1] <- diff(dframe$adj.price) / head(dframe$adj.price, -1)

dplyr便捷方案 #

如果使用tidyverse生态的dplyr包，可通过lag()函数自动处理时序偏移，无需手动处理索引：

library(dplyr)
dframe <- dframe %>%
  mutate(returns = (adj.price - lag(adj.price)) / lag(adj.price))

lag(adj.price)会自动取当前行上一行的adj.price值，第一行无上游数据时自动返回NA，完全符合收益率的计算逻辑。

注意：操作前请确保数据已经按时间升序排列，否则会出现时序错乱，得到错误的收益率结果。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者thomas.diridondo