如何在RJDemetra中提取交易日、复活节等内置回归变量

你运行x13()得到的拟合结果对象已包含所有内置回归变量，直接从对象的对应属性提取即可，操作步骤如下：

• 提取全量回归变量矩阵
  两种方式均可获取包含交易日、复活节等所有内置回归变量的矩阵：

  # 方式1：直接访问对象插槽
  all_reg_vars <- myreg2$regarima$variables
  # 方式2：使用包提供的官方提取函数，兼容性更好
  all_reg_vars_alt <- user_defined(myreg2, "regression")$regression
  

  矩阵的列名对应每个回归变量的唯一标识，你可以通过列名快速筛选目标变量：
  • 交易日变量：设置tradingdays.option = "WorkingDays"时，对应列名通常为WorkingDays或td前缀开头的变量
  • 复活节效应变量：开启easter.enabled = TRUE时，对应列名通常为Easter，带中括号的后缀为复活节效应的持续天数，比如Easter[6]为默认的提前6天的复活节效应变量
• 单独提取目标变量
  可以直接按列名筛选所需的单一类别变量：

  # 提取交易日变量
  trading_days_var <- all_reg_vars[, grep("WorkingDays|^td", colnames(all_reg_vars))]
  # 提取复活节效应变量
  easter_var <- all_reg_vars[, grep("Easter", colnames(all_reg_vars))]
  

• 变量校验
  可以通过查看回归系数表确认变量和你设置的参数匹配：

  print(myreg2$regarima$regression$coefficients)
  

注意：若你未启用对应效应参数（比如未设置easter.enabled = TRUE），对应变量不会出现在回归变量矩阵中。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者adame