如何在R中计算以100为基值的月度复利收益指数列

解决方案 #

实现代码（tidyverse风格） #

依赖tidyverse和lubridate两个常用包，代码如下：

library(tidyverse)
library(lubridate)

# 原始数据
dat <- tibble::tribble(    ~date     ,  ~pct_monthly_return,
                           2021-01-31,   0.0023,
                           2021-02-28,   0.01,
                           2021-03-31,   0.035)

# 生成目标数据框
result <- dat %>%
  # 插入基期行：在数据集最前面添加基准时间行
  add_row(
    date = min(.$date) %m-% months(1),
    pct_monthly_return = 0,
    .before = 1
  ) %>%
  # 复利计算指数值，需要保留几位小数可自行加round()调整
  mutate(
    index = 100 * cumprod(1 + pct_monthly_return)
  )

逻辑说明 #

• %m-%是lubridate提供的安全月份减法，可避免月底日期跨月计算出现无效日期的问题
• 插入基期行后用cumprod计算累计乘积，刚好匹配复利计息规则：每一期指数=上期指数*（1+当期收益率），基期收益率为0刚好对应初始值100

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Bandit King