如何对数据框按公司分组取各日期[-50,-10]区间计算回归截距和beta

你需要的是按公司分组的偏移滚动窗口回归，我们可以结合data.table的分组运算和zoo的rollapply函数实现需求，完整操作步骤如下：

首先先确保数据按公司和日期排序，避免时序错乱：

# 按公司、日期排序，保证时序正确
setkey(stocks, Company, date)

然后自定义回归函数，处理窗口长度不足的边界情况：

# 自定义回归函数，输入对应窗口的Return和indexfactor，返回截距和beta
roll_reg <- function(data) {
  # data是两列的矩阵，第一列Return，第二列indexfactor
  fit <- lm(Return ~ indexfactor, data = as.data.frame(data))
  return(coef(fit))
}

最后执行分组滚动计算，把结果写入新列：

# 按公司分组执行滚动回归
stocks[, c("intercept", "beta") := {
  # 合并当前组的Return和indexfactor为矩阵
  mat <- cbind(Return, indexfactor)
  # 滚动窗口设置：取当前行之前偏移-50到-10的观测，共41个样本点
  res <- rollapply(mat, width = list(seq(-50, -10)), FUN = roll_reg, 
                   by.column = FALSE, align = "right", fill = NA)
  as.data.table(res)
}, by = Company]

关键参数说明 #

• width = list(seq(-50, -10))：指定窗口取当前行的前50个到前10个观测，刚好匹配你要求的区间
• by.column = FALSE：表示把整段窗口的多列数据一起传入自定义函数，而不是按列单独计算
• fill = NA：如果当前行之前的观测数不足50个，无法取到有效回归区间时，对应字段返回NA
• 回归结果的两列会自动映射到新增的intercept（截距）和beta（indexfactor系数）字段

内容的提问来源于stack exchange，提问作者thomas.diridondo