Stata使用reghdfe时absorb固定效应输出及分组回归相关问题

对应需求：打印或保存absorb所用虚拟变量的估计值
可以实现，reghdfe提供了专门的参数导出固定效应估计值，默认不会直接打印，你可以通过以下操作提取：

• 方法1：回归时添加savefe参数，固定效应会直接生成新变量保存在当前数据集

reghdfe marriage pop, absorb(state region) savefe cluster(state)
* 生成的固定效应变量默认以`__hdfe`为前缀，可直接查看或导出

• 方法2：回归完成后通过predict命令单独提取

* 先运行基准回归
reghdfe marriage pop, absorb(state region) cluster(state)
* 提取state和region对应的固定效应，分别保存为fe_state、fe_region变量
predict fe_state fe_region, fe

对应需求：无需手动筛选数据重复运行回归，同时得到整体和20个state的回归结果
首先需要明确：cluster()选项仅用于计算聚类稳健标准误，和分组回归功能完全无关，无法通过该参数实现你的需求。
你不需要手动筛选数据运行20次回归，通过Stata的循环语法即可批量实现，示例代码如下：

* 第一步：运行整体回归，保存结果
reghdfe marriage pop, absorb(region) cluster(state)
est store reg_overall

* 第二步：批量运行分state的回归，逐一保存结果
* 提取所有state的取值存入局部宏
levelsof state, local(all_states)
foreach s in `all_states' {
    reghdfe marriage pop if state == "`s'", absorb(region)
    est store reg_`s'
}

* 第三步：合并所有回归结果导出为CSV文件
esttab reg_overall reg_* using 回归结果汇总.csv, se star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) replace

如果你只需要提取每个分组回归的核心系数和标准误，不需要完整回归结果，也可以用statsby命令直接生成系数数据集：

statsby _b _se, by(state) : reghdfe marriage pop, absorb(region)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者paul