Pine Script中strategy.entry未设置limit参数时的订单入场价格是多少?
Pine Script无limit参数的strategy.entry函数成交规则解答
当strategy.entry函数未设置limit、stop参数时,提交的是市价入场订单,以你给出的示例代码strategy.entry("Long", strategy.long)为例,成交价格分场景判断:
- 标准回测场景(无特殊参数修改)
订单默认会以下一根K线的开盘价成交,这是TradingView Pine Script回测引擎的默认撮合逻辑:当前K线运行过程中触发的市价单,会放到下一根K线的最早可成交价格(即开盘价)执行。 - 开启特殊回测参数的场景
如果你在策略初始化时配置了process_orders_on_close = true,那么当前K线收盘阶段触发的市价入场订单,会直接以当前K线的收盘价成交,不需要等到下一根K线开盘。 - 实盘对接场景
订单会作为普通市价单发送到对应交易所,按照发单瞬间的交易所盘口撮合成交,成交价格由实时市场流动性决定,不一定等于下一根K线的开盘价。
注意:不要默认所有场景下无limit的entry都以下根K开盘价成交,实盘和开启特殊回测参数的场景都会偏离这个规则。
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Tugou
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