R语言合并两个data.table并计算过去4季度滚动股息累计和
问题背景
现有两个data.table结构的数据集:
div_dt:2019-2021年某上市公司的股息派发记录,包含pay_date(派息日期)、cash_amount(派现金额)两个字段calendar_dt:该股票同期的完整日历表,原本仅包含current_date(当前统计日期)字段,后续新增div_start_date(股息累计的追溯起始日期,为当前日期往前推365天,对应过去4个季度的统计周期)字段
注:你提供的
div_start_date构造代码存在字段名笔误,原代码中的date应为current_date,正确构造代码为calendar_dt[, div_start_date := current_date - 365]
需求说明
合并两个数据表,为calendar_dt的每一行新增字段,统计对应current_date过去4个季度的累计派息总额,要求给出内存高效的单行实现代码。
实现方案
采用data.table原生非等连接+按行分组聚合逻辑实现,内存效率远高于先全量合并再聚合的方案,避免生成冗余中间数据,符合单行实现要求:
calendar_dt[, sum_4q_div := div_dt[.SD, on = .(pay_date >= div_start_date, pay_date <= current_date), sum(cash_amount, na.rm = TRUE), by = .EACHI]$V1]
逻辑说明
- 用
.SD代指当前calendar_dt的全量行作为左连接主表 on参数定义非等连接条件:派息日期落在「追溯起始日期-当前统计日期」的统计区间内by = .EACHI指定按左表的每一行单独分组聚合,直接计算对应区间的派现金额总和- 最后将聚合结果赋值给
calendar_dt的新字段sum_4q_div即可
内容的提问来源于stack exchange,提问作者Saurabh
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