使用yfinance做SARIMAX股票预测时matplotlib绘图异常如何解决

使用yfinance API获取亚马逊（AMZN）的股票历史数据，搭建SARIMAX模型做股价走势预测，模型拟合和预测步骤运行正常，仅在matplotlib绘图环节出现异常：预期将历史收盘价序列与预测均值序列绘制在同一张图中，预测值衔接在最新历史价格之后，符合常规预测图的展示效果。但实际运行代码后，历史价格与预测值两个序列分别显示在图表的不同位置，没有成功衔接。

import yfinance as yf
ticker = yf.Ticker("AMZN")
history = ticker.history(period="max")
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
model=sm.tsa.statespace.SARIMAX(history['Close'],order=(1, 1, 1),seasonal_order=(1,1,1,12))
results=model.fit()
prediction = results.get_forecast(steps=12)
pred_ci = prediction.conf_int()
ax = history['Close'].plot(label='observed', figsize=(14, 4))
prediction.predicted_mean.plot(ax=ax, label='Forecast')
ax.fill_between(pred_ci.index,
                pred_ci.iloc[:, 0],
                pred_ci.iloc[:, 1], color='k', alpha=.25)
plt.legend()
plt.show()

yfinance返回的历史数据索引为带时区信息的datetime格式，而SARIMAX生成的预测结果索引为无时区的datetime格式，两类索引无法被matplotlib识别为连续的时间轴，最终导致两个序列错位显示。

在获取历史数据后，新增一行代码统一时间索引格式，移除历史数据索引的时区信息即可：

history.index = history.index.tz_localize(None)

import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm

ticker = yf.Ticker("AMZN")
history = ticker.history(period="max")
# 移除索引的时区信息，统一时间格式
history.index = history.index.tz_localize(None)

model=sm.tsa.statespace.SARIMAX(history['Close'],order=(1, 1, 1),seasonal_order=(1,1,1,12))
results=model.fit()
prediction = results.get_forecast(steps=12)
pred_ci = prediction.conf_int()

ax = history['Close'].plot(label='observed', figsize=(14, 4))
prediction.predicted_mean.plot(ax=ax, label='Forecast')
ax.fill_between(pred_ci.index,
                pred_ci.iloc[:, 0],
                pred_ci.iloc[:, 1], color='k', alpha=.25)
plt.legend()
plt.show()

运行修改后的代码，历史价格序列和预测序列就可以正常衔接，置信区间也会对应展示在预测区间范围内。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Higgs