C#调用彭博Historical API查询债券价格时如何获取对应价格来源

你遇到的报错是因为PRICING_SOURCE和FEED_SOURCE属于静态参考数据字段，仅支持在ReferenceDataRequest（参考数据请求）中返回，不支持在HistoricalDataRequest（历史数据请求）中作为返回字段查询，所以会返回NOT_APPLICABLE_TO_HIST_DATA的错误。

可以通过以下两种方案解决：

• 方案一：拆分两次请求
  1. 保留原有历史数据请求，只请求价格相关字段（px_last、px_bid等）获取历史时间序列价格
  2. 新增一笔参考数据请求，传入相同的债券代码列表，查询PRICING_SOURCE和FEED_SOURCE字段，拿到对应债券的默认定价来源后和历史价格数据做关联即可
• 方案二：查询对应价格的历史来源字段
  如果需要获取每个历史时间点对应的价格来源，可以直接在历史数据请求中添加价格对应的历史来源字段，比如和px_last对应的是PX_LAST_SRC，和px_bid对应的是PX_BID_SRC，这类字段属于合法历史字段，不会触发报错。你可以在彭博终端通过FLDS命令查询你需要的价格对应的历史来源字段名。

调整后的代码示例 #

Service refDataService = d_session.GetService("//blp/refdata");
// 构造历史数据请求
Request request = RefDataService.CreateRequest("HistoricalDataRequest");
// 设置查询的证券列表
Element securities = request.GetElement("securities");
foreach (string sec in ticker){
  securities.AppendValue(sec);
} 
// 设置查询字段
Element fields = request.GetElement("fields");
fields.AppendValue("px_last");
// 替换为对应价格的历史来源字段
fields.AppendValue("PX_LAST_SRC");
// 若需要指定定价源作为请求覆盖参数，可添加如下配置
Element overrides = request.GetElement("overrides");
Element override1 = overrides.AppendElement();
override1.SetElement("fieldId", "PRICING_SOURCE");
override1.SetElement("value", "BVAL"); // 示例：指定使用BVAL定价源
// 发送请求
d_session.SendRequest(request, null);

注意：如果需要获取不同时间点对应的不同定价源信息，优先使用方案二的历史来源字段，可以直接返回对应时点的价格来源信息。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者stexcec