如何在R中定义仅包含二阶滞后项的AR(2)模型

实现仅含二阶滞后项的AR模型方法 #

你现有代码存在两处拼写错误：

• 时间序列窗口函数应为window而非Windows
• ARIMA阶数参数应为order而非perder

要实现仅保留二阶滞后项、约束一阶滞后项系数为0的AR模型，可通过arima函数的fixed参数完成，该参数用于指定固定为特定值、不需要参与估计的系数。对应你的需求有两种等价写法：

写法1：传入手动差分后的序列拟合 #

arima(window(diff(log.variable, 1), start = 1985),
      order = c(2, 0, 0),
      fixed = c(0, NA), # 固定AR1系数为0，仅估计AR2系数
      include.mean = FALSE,
      transform.pars = FALSE)

参数说明：当阶数设为c(2,0,0)且不包含均值项时，待估计系数依次为AR1、AR2，fixed向量对应位置设为0即固定该系数为0，设为NA则正常估计，即可实现仅保留二阶滞后项的效果。

写法2：直接对原序列拟合ARIMA(2,1,0) #

不需要手动做一阶差分，直接指定差分阶数为1即可，结果和写法1完全一致：

arima(window(log.variable, start = 1985),
      order = c(2, 1, 0),
      fixed = c(0, NA),
      include.mean = FALSE,
      transform.pars = FALSE)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者César Luis Medina Hernández