如何从Python的PanelOLS模型中获取企业固定效应的截距项？

原因说明 #

你使用的EntityEffects（个体固定效应）和模型全局截距存在完全多重共线性，因此PanelOLS默认会将截距项作为被吸收的变量，不在默认的汇总结果中输出。

解决方法 #

方法1：强制输出全局截距项

在创建模型时添加drop_absorbed=False参数，即可让汇总结果显示全局截距项，修改后的代码如下：

mod = PanelOLS.from_formula('Y ~ X1 + X2 + X3 + EntityEffects',
                            data=df.set_index(['firm', 'date']),
                            drop_absorbed=False)
result = mod.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
result.summary

注：此处输出的截距项为所有个体固定效应的均值调整后的全局常数，和混合OLS回归的截距项物理意义不同，解释时需注意区分。

方法2：提取每个企业的个体固定效应值

如果你需要查看每家企业对应的固定效应估计值，不需要调整模型参数，直接从拟合结果中提取即可：

# 输出所有企业的个体固定效应
print(result.estimated_effects)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Chocolate_coffee