如何将R中xts对象的年度数据转换为无插值同值季度数据

原方法失效原因 #

apply.quarterly和to.quarterly均为降频聚合函数，仅支持将高频数据（日、月、季度等）汇总为更低的季度频率，无法完成年度到季度的升频操作，因此输出仍为年度频率。

实现逻辑 #

首先生成和原年度数据时间范围匹配的季度日期序列，再将年度值批量填充到同一年的四个季度中，全程无插值运算，同年内季度值与年度值完全一致。

可运行代码 #

library(xts)
# 1. 提取原数据起止年份
start_year <- as.numeric(format(index(x)[1], "%Y"))
end_year <- as.numeric(format(index(x)[nrow(x)], "%Y"))
# 2. 生成目标季度末日期序列
quarter_index <- seq.Date(
  from = as.Date(paste0(start_year, "-03-31")),
  to = as.Date(paste0(end_year, "-12-31")),
  by = "quarter"
)
# 3. 初始化季度xts对象
x_quarter <- xts(matrix(nrow = length(quarter_index), ncol = ncol(x)), 
                 order.by = quarter_index)
colnames(x_quarter) <- colnames(x)
# 4. 按年份匹配填充数据
for (y in start_year:end_year) {
  year_data <- coredata(x[as.character(y)])
  x_quarter[as.character(y)] <- matrix(rep(year_data, 4), ncol = ncol(x), byrow = TRUE)
}

输出效果示例 #

以1996年数据为例，输出的前4行结果如下，四个季度值与原年度值完全一致：

Cons_gov      FBKF
1996-03-31 0.1975085 0.1864072
1996-06-30 0.1975085 0.1864072
1996-09-30 0.1975085 0.1864072
1996-12-31 0.1975085 0.1864072

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Alexandre Sanches