R语言基于sigma分组滚动值创建数据框融资日期新列的实现方法

实现代码 #

你可以直接在mutate中按如下逻辑编写，依赖dplyr包即可实现：

library(dplyr)
set.seed(111)
df <- data.frame(id = c(1,1,3,4,5,6,2,7),
                 fund.date = sample(seq(as.Date('2018/01/01'),
                                         as.Date('2021/01/01'), by="day"), 8),
                 sigma = c(0,0,1,2,0,1,2,3))

# 完整管道操作
result <- df %>%
  # 生成first_funding_date的周期标签：每遇到sigma==0就新增分组
  mutate(first_period = cumsum(sigma == 0),
         # 生成last_funding_date的周期标签：连续sigma==0归为同一周期开头
         last_period = cumsum(sigma == 0 & lag(sigma, default = 1) != 0)) %>%
  # 按first分组计算first_funding_date
  group_by(first_period) %>%
  mutate(first_funding_date = first(fund.date)) %>%
  ungroup() %>%
  # 按last分组计算last_funding_date
  group_by(last_period) %>%
  mutate(last_funding_date = fund.date[which.max(sigma)]) %>%
  ungroup() %>%
  # 可选：删除辅助计算的分组列
  select(-ends_with("period"))

以上代码输出的两个新列完全匹配你给出的示例结果：

• first_funding_date值依次为"2019-05-22"、"2020-09-05"、"2020-09-05"、"2020-09-05"、"2019-11-30"、"2019-11-30"、"2019-11-30"、"2019-11-30"
• last_funding_date值依次为"2020-03-03"、"2020-03-03"、"2020-03-03"、"2020-03-03"、"2020-12-04"、"2020-12-04"、"2020-12-04"、"2020-12-04"

逻辑说明 #

• 如果需要调整last_funding_date的计算范围为全局滚动而非按周期分组，可以把对应生成逻辑改为：

  mutate(last_funding_date = fund.date[cummax((sigma == cummax(sigma)) * row_number())])
  

• 如果需要连续的sigma==0归为同一个first_funding_date周期，只需把first_period的生成逻辑和last_period保持一致即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者spencergadd