如何判断TWS API返回的行情数据是否延迟及对应延迟时长？

调用reqMarketDataType(4)后出现实时、延迟行情混发是接口默认逻辑：该参数的含义是优先请求实时行情，当账号无对应标的实时行情权限时，自动回退请求延迟行情，并非强制所有订阅走延迟数据源。

延迟/实时行情识别方法 #

可直接通过行情回调的参数标记区分，不需要额外发起请求：

• 所有延迟行情返回时，回调携带的tickType会落在专属枚举区间，对应枚举值如下：

// TWS API内置延迟行情tick类型枚举
DELAYED_BID = 66,
DELAYED_ASK = 67,
DELAYED_LAST = 68,
DELAYED_HIGH = 69,
DELAYED_LOW = 70,
DELAYED_VOLUME = 71,
DELAYED_CLOSE = 72,
DELAYED_OPEN = 73

只要tickPrice、tickSize、tickString等行情回调收到的tickType属于上述范围，即可判定为延迟行情；如果tickType落在1-13的常规实时行情枚举区间，即为实时行情。

• 部分高版本API会在延迟行情推送的首个tickString回调中携带delayedLastTimestamp字段，标注该行情在交易所的原始生成时间，可辅助校验。

延迟时长判断方法 #

• 不存在全局统一的延迟时长，延迟规则由对应交易所制定，常规参考范围：
  • 美股NYSE、NASDAQ等主流交易所延迟行情默认延迟15分钟
  • 港股、欧股主流交易所延迟行情普遍为15-20分钟
  • 部分小众市场、期货/期权品种延迟行情可能达到30分钟
• 精准计算单条行情实际延迟的方法：提取延迟tick携带的交易所原始时间戳，和本地收到该tick的系统时间做差值，即可得到实时延迟秒数。不建议直接使用固定经验值，不同交易时段、不同交易所的网络链路波动会导致实际延迟有偏差。

补充说明：如果需要强制所有订阅都返回延迟行情（避免混发），可将reqMarketDataType的入参改为3，该模式下API会完全屏蔽实时行情请求，所有返回均走延迟数据源。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Ben