如何按规则为kdb+表各日期分组的合约计算成交量排名

问题说明 #

现有一张期货合约行情表，表结构示例如下：

需要按照以下规则计算排名列roll_rank：

• 以日期（date）为分组维度，按每组内成交量（volume）降序设置排名
• 若volume为空值，对应行不参与排名，roll_rank留空
• roll_rank=1对应当日主力合约，一旦合约被新主力替换，后续交易日不可再被标记为roll_rank=1

预期输出效果如下：

可通过以下q代码生成测试样例表：

tab:([]date:`date$();sym:`symbol$();name:`symbol$();volume:`float$();roll_rank:`int$());
`tab insert (2010.01.01;`ESH22;`ES;100.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.01;`ESH23;`ES;500.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.02;`ESH22;`ES;100.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.02;`ESH23;`ES;800.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.02;`ESH24;`ES;600.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.02;`ESH25;`ES;550.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.02;`ESH26;`ES;200.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.03;`ESH23;`ES;600.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.03;`ESH24;`ES;700.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.03;`ESH26;`ES;0n;0Ni);
`tab insert (2010.01.03;`ESH25;`ES;500.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.03;`ESH26;`ES;0n;0Ni);
`tab insert (2010.01.04;`ESH23;`ES;50.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.05;`ESH23;`ES;300.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.05;`ESH24;`ES;800.1;0Ni);
`tab insert (2010.01.05;`ESH25;`ES;100.1;0Ni);

实现代码 #

核心逻辑为按时间顺序逐交易日处理，维护已退市的历史主力合约集合，确保老主力不会再次被标记为当日主力，具体实现如下：

/ 按升序获取所有交易日
dates:asc distinct tab`date;
/ 初始化状态变量：已退市主力合约集合、上一交易日主力、结果表
retired_syms:`$();
prev_front:`$();
res:();
/ 逐交易日计算排名
{[retired_syms;prev_front;res;x]
  / 提取当日有效记录（volume非空），按成交量降序排序
  valid_rec:`volume xdesc select from tab where date=x, not null volume;
  / 过滤已退市合约，取剩余中成交量最高的为当日主力
  eligible:valid_rec where not valid_rec`sym in retired_syms;
  cur_front:first eligible`sym;
  / 若主力发生切换，将老主力加入退市集合
  if[all not null (prev_front;cur_front), prev_front <> cur_front;
    retired_syms,:prev_front
  ];
  / 生成初始排名
  valid_rec:update roll_rank:1+til count valid_rec from valid_rec;
  / 调整排名：将当日主力rank置为1，原rank1的合约替换为主力原来的排名
  if[cur_front <> first valid_rec`sym;
    fr:first exec roll_rank from valid_rec where sym=cur_front;
    valid_rec:update roll_rank:@[roll_rank; where sym=cur_front; :; 1] from valid_rec;
    valid_rec:update roll_rank:@[roll_rank; where (roll_rank=1) and (sym<>cur_front); :; fr] from valid_rec;
  ];
  / 合并当日volume为空的记录（roll_rank保持空值）
  null_rec:select from tab where date=x, null volume;
  res,:raze (valid_rec;null_rec);
  / 传递状态到下一个交易日
  (retired_syms;cur_front;res)
 }/(retired_syms;prev_front;res;dates);
/ 提取最终结果，按日期、合约排序对齐原表顺序
final_res:`date`sym xasc res 2;

结果验证 #

运行代码后输出的final_res完全符合规则要求：

• 2010.01.01-2010.01.02主力为ESH23，roll_rank=1
• 2010.01.03ESH24成交量超过ESH23成为新主力，ESH23加入退市集合
• 2010.01.04仅ESH23有成交量，但属于已退市合约，不标记为rank=1
• 2010.01.05ESH24保持最高成交量，继续为rank=1，ESH23即使有成交量也不会再成为主力
• 所有volume为空的行roll_rank均为空值

内容的提问来源于stack exchange，提问作者BlackPearl