Python调用Binance API创建订单报-1111精度超限、-2021立即触发错误

两个报错分别对应参数配置错误，手动将数值四舍五入保留2位小数的处理方式完全不符合币安API的规则要求：

• -1111 精度超限：币安合约每个交易对的下单数量、价格允许的小数位数是单独定义的，没有统一保留2位的规则，硬编码round位数要么超出精度上限，要么不符合交易对的最小下单步长要求。
• -2021 订单会立即触发：要么是止损/止盈的触发价格不符合持仓方向的规则，挂单时价格已经处于触发区间，提交后会立刻成交；要么是平仓单的交易方向写反，导致订单逻辑异常。你原有代码里开的是SELL方向空单，但止损止盈平仓单的side也写了SELL，属于方向配置错误，平仓单方向必须和开仓方向相反。

1. 动态拉取交易对规则，禁止硬编码精度参数 #

所有精度、最小下单量参数都要通过接口实时拉取，不要自己写死数值：

# 获取合约交易对规则
exchange_info = client.futures_exchange_info()
symbol_info = next(item for item in exchange_info['symbols'] if item['symbol'] == symbol)
# 读取对应精度
price_precision = symbol_info['pricePrecision']
quantity_precision = symbol_info['quantityPrecision']
# 读取最小下单量限制
lot_size_filter = [f for f in symbol_info['filters'] if f['filterType'] == 'LOT_SIZE'][0]
min_qty = float(lot_size_filter['minQty'])

2. 统一处理参数精度 #

不要直接用内置round处理浮点数，避免二进制浮点数精度误差导致参数不符合要求，写通用精度处理函数：

def format_precision(value, precision):
    factor = 10 ** precision
    return round(value * factor) / factor

所有涉及数量、价格的参数（包括限价单价格、止损止盈触发价）都要对应交易对的精度做格式化，下单数量还要校验不小于最小下单量要求。

3. 校验条件单价格方向 #

提交条件单前必须校验价格位置，避免触发立即成交错误：

• 持有SELL方向空单时：STOP_MARKET止损单的触发价必须高于当前标记价/最新价（价格上涨到阈值时平仓止损），TAKE_PROFIT_MARKET止盈单的触发价必须低于当前标记价/最新价（价格下跌到阈值时平仓止盈）
• 持有BUY方向多单时规则相反：止损价低于当前价，止盈价高于当前价
  另外注意平仓单的side必须和开仓方向相反：平空用BUY，平多用SELL，哪怕传了closePosition=true也要传对方向参数。

pos = "SELL"

# 拉取交易对规则
exchange_info = client.futures_exchange_info()
symbol_info = next(item for item in exchange_info['symbols'] if item['symbol'] == symbol)
price_precision = symbol_info['pricePrecision']
quantity_precision = symbol_info['quantityPrecision']
lot_size_filter = [f for f in symbol_info['filters'] if f['filterType'] == 'LOT_SIZE'][0]
min_qty = float(lot_size_filter['minQty'])

# 精度格式化函数
def format_precision(value, precision):
    factor = 10 ** precision
    return round(value * factor) / factor

# 处理开仓参数
q = tbal / price
q = max(q, min_qty)  # 保证不小于最小下单量
q = format_precision(q, quantity_precision)
open_price = format_precision(price, price_precision)

# 设置杠杆
client.futures_change_leverage(symbol=symbol, leverage=info.laverage)

# 处理止损止盈价格
stop_loss_price = format_precision(open_price * info.stopshort, price_precision)
take_profit_price = format_precision(open_price * info.takeshort, price_precision)

# 校验价格方向（调试阶段建议开启）
current_mark_price = float(client.futures_mark_price(symbol=symbol)['markPrice'])
if pos == "SELL":
    if stop_loss_price <= current_mark_price:
        raise ValueError("空单止损价必须高于当前标记价")
    if take_profit_price >= current_mark_price:
        raise ValueError("空单止盈价必须低于当前标记价")

# 建议先挂止损止盈单，再挂开仓单，避免开仓后未带上止损
stop_order = client.futures_create_order(
    symbol=symbol,
    side="BUY",  # 平空方向为BUY
    type="STOP_MARKET",
    stopPrice=stop_loss_price,
    closePosition="true"
)
take_order = client.futures_create_order(
    symbol=symbol,
    side="BUY",  # 平空方向为BUY
    type="TAKE_PROFIT_MARKET",
    stopPrice=take_profit_price,
    closePosition="true"
)
open_order = client.futures_create_order(
    symbol=symbol,
    side=pos,
    type="LIMIT",
    quantity=q,
    price=open_price,
    timeInForce="GTC"
)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Andrey Kanava