TradingView Pine Script多空止盈止损回测问题修复

• Pine Script v4中，对同一持仓多次调用strategy.exit()提交不同ID的退出指令时，后执行的指令会直接覆盖先前的指令。原代码将多头止盈、多头止损拆分为两个独立ID（Long TP/LONG StopLoss）的退出调用，空头止盈、止损也做了相同拆分，导致每次仅最后提交的止盈或止损规则生效，止盈止损无法同时触发。
• 原代码所有退出指令未通过from_entry参数绑定对应方向的开仓单，多空退出逻辑容易出现串扰，无法精准匹配对应持仓。
• 原代码缺失SuperTrend指标计算、开仓逻辑、buySignal/sellSignal/barcoloring变量的定义，直接运行会报未定义错误。

• 同一方向持仓的止盈、止损参数合并到同一个strategy.exit()调用中，每个方向仅使用一个固定退出ID，避免指令互相覆盖。
• 开仓时指定唯一的开仓ID，退出指令通过from_entry参数绑定对应方向的开仓单，确保退出规则仅作用于对应方向的持仓。
• 补全缺失的SuperTrend计算、开仓逻辑、变量定义，保证代码可直接运行回测。

//@version=4
strategy("SuperTrend STRATEGY", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// SuperTrend指标参数
stLength = input(title="SuperTrend 周期", type=input.integer, minval=1, defval=10)
stMultiplier = input(title="SuperTrend 乘数", type=input.float, minval=0.1, step=0.1, defval=3.0)
barcoloring = input(title="显示K线多空着色", type=input.bool, defval=true)

// 计算SuperTrend与多空信号
[stLine, stDirection] = supertrend(stMultiplier, stLength)
buySignal = stDirection < 0 and stDirection[1] > 0
sellSignal = stDirection > 0 and stDirection[1] < 0

alertcondition(buySignal, title='Buy Signal', message='Buy Signal Alert')
alertcondition(sellSignal, title='Sell Signal', message='Sell Signal Alert')

// K线着色逻辑
buyBarsSince = barssince(buySignal)
sellBarsSince = barssince(sellSignal)
barColor = buyBarsSince[1] < sellBarsSince[1] ? color.green : buyBarsSince[1] > sellBarsSince[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? barColor : na)

// 止盈止损输入参数
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=2.3) * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.2) * 0.01
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

// 计算止盈止损价格
longTpPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortTpPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
longSlPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortSlPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// 开仓逻辑：信号触发时平反向仓、开对应方向仓位
if buySignal
    strategy.close("Short Entry", comment="平空")
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if sellSignal
    strategy.close("Long Entry", comment="平多")
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// 同方向止盈止损合并为单个exit调用，绑定对应开仓ID
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long Entry", limit=longTpPrice, stop=longSlPrice)
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short Entry", limit=shortTpPrice, stop=shortSlPrice)

// 绘图
plot(stLine, title="SuperTrend", color=stDirection < 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longTpPrice : na,
     color=color.green, style=plot.style_circles,
     linewidth=3, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortTpPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_circles,
     linewidth=3, title="Short Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longSlPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortSlPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Short Stop Loss")

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Marco Baglioni