R语言执行Shapiro-Wilk检验未指定列时操作是否正确？

你直接传入整个数据集调用shapiro.test()的操作是错误的，得到的检验结果无效。
shapiro.test()的入参要求是一维数值向量，你传入的是包含日期列、收益率列的二维数据框，R会自动对输入对象做隐式类型强转，把日期列也纳入计算流程，最终输出的W统计量和p值根本不是针对日收盘收益率序列的检验结果。

1. 先运行以下命令查看数据集的列名和各列数据类型，确认日收盘收益率列的准确列名：

   str(rdailypriceUSA500)
   

2. 用$运算符单独提取收益率列传入检验函数，示例代码如下（把代码里的return_col替换成你自己数据集里实际的收益率列名即可）：

   shapiro.test(rdailypriceUSA500$return_col)
   

• Shapiro-Wilk正态检验仅适用于数值型变量，日期属于时间类数据，传入检验没有实际统计意义
• 不要直接对多列数据框调用该函数，否则会触发隐式类型转换，输出无意义的计算结果
• 你之前得到的W = 0.85676, p-value < 2.2e-16结果不具备参考价值，传入正确列后重新计算的结果才可信。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者dion