R语言循环计算各标的800/100手往返买卖加权价差

原有代码核心问题 #

• 硬编码按10行步长切分数据，没有按reference字段分组，也没有按type字段区分买卖盘，不同分组盘口行数不固定的情况下必然计算错误
• 函数内引用了不存在的quote字段，实际数据集中价格字段为price，字段不匹配导致计算失败
• 缺少成交量前置校验逻辑，没有过滤买卖盘单侧总成交量小于目标往返手数的分组
• 相对价差计算逻辑错误，未按要求除以分组对应的中点价PM
• 手动维护行号start/end的逻辑鲁棒性极差，数据顺序稍有变动就会出问题

修正后代码 #

首先实现核心的成交量加权平均价计算函数，逻辑完全匹配给出的累加规则：

# 传入单方向盘口数据（买盘/卖盘）、目标往返手数，返回加权平均价
# 若该方向总成交量不足目标手数，返回NA用于后续过滤
calc_vwap <- function(order_df, target_vol) {
  total_avail <- sum(order_df$total_volume)
  if (total_avail < target_vol) return(NA_real_)
  
  total_amount <- 0
  remain <- target_vol
  for (i in seq_len(nrow(order_df))) {
    if (remain <= 0) break
    take <- min(remain, order_df$total_volume[i])
    total_amount <- total_amount + take * order_df$price[i]
    remain <- remain - take
  }
  return(total_amount / target_vol)
}

然后实现分组计算主逻辑，自动按reference分组处理，不需要手动维护行号：

library(dplyr)

# 传入原始数据集，可自定义要计算的往返手数，默认计算100、800手
calc_spread <- function(raw_data, roundtrip_vols = c(100, 800)) {
  result <- raw_data %>%
    group_by(reference) %>%
    group_modify(~{
      # 拆分当前分组的买卖盘，按盘口优先级排序
      # 买盘按sign降序：sign=1为买一（最高买价）、sign=2为买二，和示例逻辑一致
      bid_df <- .x %>% filter(type == "bid") %>% arrange(desc(sign))
      # 卖盘按sign升序：sign=-1为卖一（最低卖价）、sign=-2为卖二，和800手计算逻辑一致
      ask_df <- .x %>% filter(type == "ask") %>% arrange(sign)
      pm <- first(.x$PM)
      
      # 初始化结果行，需要保留date、time字段的话在这里加，比如：
      # res <- tibble(date = first(.x$date), time = first(.x$time), PM = pm)
      res <- tibble(PM = pm)
      
      # 逐个计算每个目标手数的指标
      for (vol in roundtrip_vols) {
        s_b <- calc_vwap(bid_df, vol)
        s_a <- calc_vwap(ask_df, vol)
        # 任意一侧成交量不足则丢弃该分组
        if (is.na(s_b) | is.na(s_a)) return(tibble())
        res[[paste0("S_B_", vol)]] <- s_b
        res[[paste0("S_A_", vol)]] <- s_a
        res[[paste0("rel_spread_", vol)]] <- (s_a - s_b) / pm
      }
      return(res)
    }) %>%
    ungroup()
  return(result)
}

使用说明 #

• 直接将原始数据集传入函数即可得到结果：final_result <- calc_spread(你的数据集名)
• 返回结果中每个reference对应一行，包含PM中点价、各手数对应的买盘加权价S_B、卖盘加权价S_A、相对价差，自动过滤掉买卖盘任意一侧成交量不足的分组
• 如果实际业务中盘口档位排序和代码默认规则不一致，只要修改bid_df/ask_df的arrange排序参数即可
• 示例中100手S_A写为16.85和给出的800手计算逻辑存在冲突：按800手先取16.84档位200手的规则，100手S_A应为16.84，如果是笔误调整排序即可。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者student95