quantstrat回测时如何获取最新权益更新交易规模参数

问题原因 #

你写的tradeSize=quote(last(getEndEq(acct,Date = timestamp)))不生效，核心是三个问题：

• 原生osDollarATR不会对传入的tradeSize做逐bar动态求值，quote()包裹的表达式只会在规则初始化阶段执行一次，拿不到回测过程中实时变动的账户权益。
• 表达式里的timestamp没有绑定到信号触发时的当前bar时间上下文，直接调用会出现取值错误，导致getEndEq返回结果不对。
• tradeSize是osDollarATR的入参，不属于ruleSignal的原生参数，你把它写在ruleSignal的参数根层级，传递时会出现作用域丢失，os函数根本拿不到这个参数。

修复方案 #

不要硬在规则参数里塞延迟求值表达式，直接自定义一个适配动态权益的ATR订单大小函数，逻辑和原生osDollarATR完全对齐，只是把固定tradeSize改成逐bar取最新账户权益：

# 自定义适配动态账户权益的ATR美元仓位计算函数
osDollarATR_DynamicEq <- function(timestamp, orderqty, portfolio, symbol, acctname, 
                                  pctATR, atrMod="X", TxnFees=0, ...) {
  # 获取当前信号时点的最新账户总资产
  current_total_eq <- as.numeric(last(getEndEq(Acct = acctname, Date = timestamp)))
  # 读取当前bar的ATR指标值
  atr_col_name <- paste0("atr", atrMod)
  current_atr_val <- as.numeric(mktdata[timestamp, atr_col_name])
  # 获取当前持仓
  current_pos <- getPosQty(Portfolio = portfolio, Symbol = symbol, Date = timestamp)
  
  # 计算目标仓位 逻辑和原生osDollarATR一致
  target_position <- (pctATR * current_total_eq) / current_atr_val
  # 输出实际下单数量
  if (is.character(orderqty) && orderqty == "all") {
    return(-current_pos)
  }
  if (orderqty > 0) {
    return(floor(target_position) - current_pos)
  } else {
    return(-ceiling(target_position) - current_pos)
  }
}

之后修改你原来的开仓规则代码，替换osFUN为自定义函数，删掉原来无效的tradeSize传参，补上账户名参数即可：

# long entry
add.rule(strat,name = "ruleSignal",
         arguments = list(sigcol='EntryLongSig',
                          sigval=TRUE,
                          orderside='long',
                          ordertype='market',
                          osFUN=osDollarATR_DynamicEq,
                          acctname = acct, # 传入你初始化账户时用的账户名字符串
                          pctATR=pctATR,
                          TxnFees=-300,
                          replace=FALSE,
                          prefer='Close',
                          atrMod='X'),
         type = 'enter',enabled = TRUE,
         label = "enterLong")

注意：运行前确认你已经正确完成账户、组合的初始化，acct变量存储的是你初始化时设置的账户名字符串，函数里用到的mktdata是quantstrat规则执行时自动注入的上下文变量，不需要手动赋值。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者yangzhuogo