Pine Script设calc_on_order_fills=true时单K线仅开仓一次问题求解

原有写法失效原因 #

之前尝试的两类判断逻辑无法生效，核心是对strategy.closedtrades相关API的取值规则理解有误：

• 第一类写法strategy.closedtrades.entry_bar_index(strategy.closedtrades) != bar_index、strategy.closedtrades.entry_time(strategy.closedtrades) != time
strategy.closedtrades本身返回的是已完成平仓的交易总数量，是从0开始递增的整数值，而strategy.closedtrades.entry_bar_index()要求传入的参数是有效交易索引，合法范围为0到strategy.closedtrades - 1。传入总数量作为索引时，指向的是还未发生的未来交易，接口永远返回na值，na和当前K线的bar_index、time做不等于判断的结果恒为真，完全无法起到拦截作用。
• 第二类写法strategy.closedtrades.entry_bar_index(strategy.closedtrades-1) < bar_index
  存在两个致命问题：
  1. 策略刚启动、没有任何已平仓交易时，strategy.closedtrades值为0，传入索引-1属于非法参数，接口返回na，数值和na做小于比较的结果恒为false，导致第一笔交易永远无法触发，这就是加上这段判断后策略无法正常运行的直接原因。
  2. 即使存在历史交易，这个判断只在平仓触发的瞬间生效，没有持久化记录「当前K线已经开过仓」的状态，同K线后续tick重新满足开仓条件时，依然会重复提交开仓订单，无法彻底阻断同K线多次开仓的问题。

正确实现逻辑 #

核心思路是单独持久化记录上一次开仓所在的K线索引，只要当前K线已经执行过开仓动作，不管后续是否在同K线被追踪止损、止盈或其他逻辑平仓，本根K线剩余时间内一律禁止开新仓，直到下一根K线才恢复开仓权限。
具体实现代码如下：

// 声明持久化变量，记录上一次开仓的K线索引，初始值设为-1保证第一根K线可正常开仓
var last_entry_bar = -1

// 多单开仓逻辑
if LongCondition and time > timestamp(2022, 07, 01, 06, 00) and bar_index > last_entry_bar
    strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long, alert_message = "Place Long Order", comment = "Long Entry")
    // 开仓成功后立刻更新记录，当前K线后续所有tick都无法再触发开仓
    last_entry_bar := bar_index

// 空单开仓逻辑
if ShortCondition and time > timestamp(2022, 07, 01, 06, 00) and bar_index > last_entry_bar
    strategy.entry(id = "Short", direction = strategy.short, alert_message = "Place Short Order", comment = "Short Entry")
    // 开仓成功后立刻更新记录
    last_entry_bar := bar_index

这个方案可以完美适配1小时周期同K线被追踪止损平仓的场景：12点K线开仓后，last_entry_bar会被立刻更新为当前K线的bar_index，哪怕同K线内被止损平仓，后续所有tick的开仓条件都会因为bar_index > last_entry_bar不成立被拦截，直到13点新K线生成，bar_index自增后判断条件重新成立，才允许提交新的开仓订单。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者TomTucker