Python计算Heikin Ashi蜡烛图时开盘价数值不符问题咨询

使用Python计算Heikin Ashi（平均K线）时，仅开盘价计算结果与部分平台存在差异，其余字段数值匹配。2022-07-11的Heikin Ashi开盘价不同来源数值如下：

• 券商Python API数据源计算值：123.92
• Fyers网页端图表显示值：124.25
• 谷歌财经显示值：123.92

原代码存在两处核心逻辑错误，是导致开盘价计算偏差的根本原因：

1. ha_open计算逻辑完全错误
   原代码中ha_open取值为上一根原始K线的(open + close)/2，不符合Heikin Ashi的计算规则。正确的ha_open为递归计算值：当前K线的ha_open = 上一根Heikin Ashi K线的(ha_open + ha_close)/2，仅第一根K线的ha_open取该根原始K线的(open + close)/2作为初始值。
2. ha_high、ha_low计算逻辑存在隐患
   原代码直接将原始K线的high、low赋值给ha_high、ha_low，正确规则为：ha_high取当日原始K线最高价、当日ha_open、当日ha_close三者的最大值；ha_low取当日原始K线最低价、当日ha_open、当日ha_close三者的最小值。其余字段匹配仅为巧合，不代表逻辑正确。

def heikin_ashi(df):
    # 复制数据集避免修改原始输入
    df = df.copy()
    # 先计算ha_close，该值无递归依赖
    df['ha_close'] = (df['open'] + df['high'] + df['low'] + df['close']) / 4
    # 初始化ha_open字段
    df['ha_open'] = 0.0
    # 初始化第一根K线的ha_open
    first_idx = df.index[0]
    df.loc[first_idx, 'ha_open'] = (df.loc[first_idx, 'open'] + df.loc[first_idx, 'close']) / 2
    # 递归逐行计算后续K线的ha_open
    for i in range(1, len(df)):
        prev_idx = df.index[i-1]
        curr_idx = df.index[i]
        df.loc[curr_idx, 'ha_open'] = (df.loc[prev_idx, 'ha_open'] + df.loc[prev_idx, 'ha_close']) / 2
    # 正确计算ha_high、ha_low
    df['ha_high'] = df[['high', 'ha_open', 'ha_close']].max(axis=1)
    df['ha_low'] = df[['low', 'ha_open', 'ha_close']].min(axis=1)
    # 数值保留两位小数
    df = df.round({'ha_open': 2, 'ha_high': 2, 'ha_low': 2, 'ha_close': 2})
    # 按指定字段顺序返回结果
    return df[['timestamp','open','high','low','close','volume','ha_open','ha_high','ha_low','ha_close']]

修正后代码计算结果将与谷歌财经、券商API的数值一致。Fyers平台数值存在偏差的常见原因包括：

• 递归计算的起始K线选取不同：Heikin Ashi的递归计算对初始值敏感，若平台选取更早的历史K线作为计算起点，长期计算后会出现小幅数值偏移
• 数据源差异：不同平台纳入的交易时段（如是否包含盘前盘后数据）、分红复权规则不同，也会导致最终数值存在小幅差。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者sunil kumar