使用fixest::feols实现仅第二阶段含控制变量的2SLS/IV回归

问题原因 #

feols()默认将公式首个分段（~后到第一个|前）的外生变量同时加入一阶段和二阶段回归，你原有代码把cyl、disp放在了这个公共变量段，因此一阶段会自动纳入这两个控制变量。

具体方案 #

feols()支持四段式IV公式，可分别指定不同阶段的变量集，语法规则如下：

• 第一段：两阶段共同纳入的外生变量
• 第二段：仅在第二阶段纳入的外生控制变量
• 第三段：内生变量 ~ 工具变量的IV关系设定
• 第四段：仅在第一阶段纳入的外生控制变量，无额外控制时填0即可

你要实现cyl、disp仅在二阶段随csw0递增加入、一阶段不包含这两个变量的需求，可直接运行如下代码：

library(fixest)
library(modelsummary)

# 拟合IV模型：公共变量仅保留常数项，cyl/disp仅在二阶段递增加入，一阶段无额外控制
iv_models = feols(mpg ~ 1 | csw0(cyl, disp) | hp ~ drat | 0, data = mtcars)

# 输出所有模型的一二阶段回归结果
modelsummary(summary(iv_models, stage = 1:2))

结果校验 #

可单独提取模型查看一阶段变量构成，比如查看同时控制cyl和disp的第三个模型的一阶段结果：

summary(iv_models[[3]], stage = 1)

此时一阶段仅包含工具变量drat与常数项，无cyl、disp的系数；切换stage = 2查看二阶段结果，即可看到cyl、disp作为控制变量正常纳入。

注：该设定下需自行确认一阶段变量选择符合计量识别要求，fixest不会自动将二阶段独有变量追加到一阶段回归中。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Anton