PineScript V5开仓间隔超5根K线需求 代码无法运行求解

需要在PineScript V5编写的交易策略中实现过滤规则：两次开仓入场信号之间必须预留超过5根K线的间隔，当前编写的代码无法正常运行。
原有问题代码如下：

s = strategy.position_size > 0
t = ta.barssince(ss)
can_buy = (t > 5)

原有代码存在3个核心问题：

• 变量名拼写错误：定义的持仓状态变量为s，但ta.barssince()内传入了未定义的ss，会直接触发编译错误
• 统计逻辑错误：ta.barssince(s)统计的是距离上次持仓大于0的K线数，平仓后strategy.position_size会回到0，该写法无法准确统计两次开仓动作的间隔——如果持仓周期超过5根K线，平仓当根K线就会满足间隔要求，不符合规则
• 边界值未处理：策略初始加载阶段没有历史开仓记录时，ta.barssince()会返回na值，直接做数值比较会导致信号异常。

核心逻辑：单独持久化记录上一次开仓触发的K线索引，开仓前校验当前K线与上一次开仓K线的差值是否大于5，满足条件才允许开仓，开仓成交后更新记录的索引值。
可直接复用的参考代码：

//@version=5
strategy("开仓间隔过滤策略示例", overlay=true)

// 此处替换为你自己的原始开仓逻辑
raw_entry_signal = ta.crossover(ta.sma(close,5), ta.sma(close,20))

// 初始化上一次开仓的K线索引，初始值设为足够小的数，保证第一笔开仓不受限制
var last_entry_bar_index = -999

// 计算距上次开仓的K线间隔，校验是否满足间隔要求
bars_gap = bar_index - last_entry_bar_index
entry_allowed = bars_gap > 5

// 生成最终有效开仓信号
valid_entry = raw_entry_signal and entry_allowed

if valid_entry
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // 开仓执行后更新上一次开仓的K线索引
    last_entry_bar_index := bar_index

// 此处替换为你自己的平仓逻辑
strategy.exit("Exit", "Long", stop=close*0.97, limit=close*1.05)

• 用var关键字修饰的记录变量只会在脚本首次加载时初始化一次，不会在每根K线重置，可持久化保存历史开仓位置
• 间隔计数从开仓当根K线开始计算，无论持仓周期多长，都严格保证两次开仓动作之间至少间隔5根K线，不会出现平仓后立刻重复开仓的问题
• 初始值设置为-999是为了让策略第一笔满足条件的开仓信号直接通过校验，不会错过初始行情机会。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者MetaXylene