Python对接Binance期货下单报错-1111：资产精度超限问题

报错原因 #

BinanceAPIException: APIError(code=-1111): Precision is over the maximum defined for this asset.
翻译：价格精度超出该资产允许的最大值

止损/止盈市价单能正常创建，是因为这类订单的stopPrice精度要求相对宽松；而限价单的price参数必须严格符合标的资产的价格小数位数限制，你当前的处理只考虑了最小价格变动单位（tickSize），忽略了Binance对价格小数位数上限的约束。

问题根源 #

你的get_ticksize函数仅获取了PRICE_FILTER中的tickSize（最小价格步长），但每个交易对还存在pricePrecision字段——它规定了价格最多能保留的小数位数。比如1INCHUSDT的pricePrecision为4，意味着价格最多只能有4位小数，一旦处理后的价格小数位数超过这个值，就会触发-1111错误。

解决方案 #

1. 修改函数，同时获取步长和精度参数 #

def get_price_info(symbol):
    info = client.futures_exchange_info()
    for item in info['symbols']:
        if item['symbol'] == symbol:
            tick_size = None
            price_precision = item['pricePrecision']
            for f in item['filters']:
                if f['filterType'] == 'PRICE_FILTER':
                    tick_size = f['tickSize']
            return tick_size, price_precision

2. 双重处理价格：先按步长取整，再按精度格式化 #

# 获取步长和精度参数
tick_size, price_precision = get_price_info(symbol)

# 第一步：按最小变动单位取整
price = round_step_size(float(price), float(tick_size))
stopl = round_step_size(float(stopl), float(tick_size))
takep = round_step_size(float(takep), float(tick_size))

# 第二步：按小数位数上限格式化，避免浮点数精度误差
price = "{0:.{1}f}".format(price, price_precision)
stopl = "{0:.{1}f}".format(stopl, price_precision)
takep = "{0:.{1}f}".format(takep, price_precision)

通过字符串格式化强制保留指定小数位数，能彻底避免浮点数运算导致的末尾多余小数问题，确保价格完全符合Binance的要求。

3. 验证处理结果 #

以你的输入信号为例：

• 原价格0.6396 → 处理后仍为0.6396（符合4位小数要求）
• 止损价0.652392 → 按步长取整后为0.6523，格式化后保持0.6523
• 止盈价0.588432 → 处理后为0.5884

处理后的价格既满足最小变动单位要求，又不超过小数位数上限，限价单即可正常创建。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Wolky