如何自动获取排除节假日的最近10个交易日NSE历史数据

问题背景 #

原代码通过固定timedelta(days=15)倒推起始日期获取数据，但无法自动排除周六、周日及NSE交易节假日，需手动调整参数。需求改为自动获取最近10个交易日的数据，无需手动设置天数。

修改思路 #

直接按自然日倒推无法过滤非交易日，因此采用以下方案：

1. 先获取一段足够长的日期范围（比如过去30天，确保包含至少10个交易日）的指数数据（如NIFTY，流动性高且数据稳定）。
2. 从返回的DataFrame中提取已自动过滤好的交易日列表，取最后10个交易日的日期作为起止范围。
3. 用筛选后的起止日期调用get_history获取目标期货数据。

修改后的完整代码 #

from datetime import timedelta, date
from nsepy import get_history

def get_last_n_trading_days(n=10):
    # 取过去30天作为初始范围，确保覆盖足够多的交易日
    end_date = date.today()
    start_date = end_date - timedelta(days=30)
    # 借助NIFTY指数获取这段时间的交易日数据（index=True表示获取指数数据）
    dummy_index_data = get_history(symbol="NIFTY", start=start_date, end=end_date, index=True)
    # 提取交易日列表，取最后n个
    trading_days = dummy_index_data.index[-n:]
    # 返回最早和最晚的交易日作为起止日期
    return trading_days[0].date(), trading_days[-1].date()

def importdata(stock):
    # 获取最近10个交易日的起止日期
    start_date, end_date = get_last_n_trading_days(10)
    stock_fut = get_history(symbol=stock,
                           start=start_date,
                           end=end_date,
                           futures=True,
                           expiry_date=date(2022,7,28)) 
                              
    print(stock_fut[["Underlying","Change in OI","Open Interest"]])

# 目标股票列表
stock_list = ["MARUTI","HEROMOTOCO","BAJAJ-AUTO","M&M","EICHERMOT"]
for stock in stock_list:
    print(stock)
    importdata(stock)

关键说明 #

• get_last_n_trading_days函数：通过获取NIFTY指数的历史数据，利用其返回结果的index（已自动过滤非交易日）提取准确的交易日，避免手动处理节假日和周末。
• 初始范围设为30天是为了确保即使遇到连续节假日，也能覆盖足够多的交易日，保证能取到10个有效交易日。
• 遍历股票列表时改用for stock in stock_list的写法，比原代码的range遍历更简洁易读。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Brijesh Chaurasia