如何为ta.highest/ta.lowest设置动态长度以实现追踪止损

你遇到的报错是因为bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades -1)这个表达式可能返回NaN或小于等于0的值：

• 无持仓时，strategy.opentrades为0，strategy.opentrades -1等于-1，调用entry_bar_index(-1)会返回NaN
• 刚开仓的第一根K线，bar_index等于entry_bar_index，计算结果为0，而ta.highest/ta.lowest要求长度必须大于0

// 配置追踪止损比例
longTrailPerc = input.float(title='多头追踪止损比例(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=2.2) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='空头追踪止损比例(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=2.2) * 0.01

// 初始化止损价格
longStopPrice = strategy.position_avg_price * 0.95
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * 1.05

// 处理多头持仓的追踪止损
if strategy.position_size > 0
    // 安全计算持仓以来的K线数量：确保长度>0，避免NaN
    entryBar = strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1)
    barCount = bar_index - entryBar
    validLength = math.max(barCount, 1) // 强制长度至少为1
    
    // 获取开仓以来的收盘价最高价
    highestSinceEntry = ta.highest(close, validLength)
    
    if highestSinceEntry > strategy.position_avg_price * 1.02
        stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
        longStopPrice := math.max(stopValue, longStopPrice[1])

// 处理空头持仓的追踪止损
if strategy.position_size < 0
    // 安全计算持仓以来的K线数量
    entryBar = strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1)
    barCount = bar_index - entryBar
    validLength = math.max(barCount, 1)
    
    // 获取开仓以来的收盘价最低价
    lowestSinceEntry = ta.lowest(close, validLength)
    
    if lowestSinceEntry < strategy.position_avg_price * 0.98
        stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
        shortStopPrice := math.min(stopValue, shortStopPrice[1])

1. 安全计算持仓K线数：
   • 单独提取entryBar变量，避免重复计算
   • 用math.max(barCount, 1)强制长度至少为1，彻底解决长度<=0的问题
2. 前置持仓判断：
   • 外层的strategy.position_size > 0已经确保有持仓，所以strategy.opentrades -1是有效的索引，但仍保留长度安全处理以防极端情况
3. 修复逻辑漏洞：
   • 原代码空头部分的判断条件逻辑有误，空头场景下需价格下跌到开仓价0.98以下才触发追踪止损，因此将>修正为<（若你的业务逻辑确实需要大于，请忽略此修改）

内容的提问来源于stack exchange，提问作者TheTowel31