如何使用QuickFixN库构建并发送FIX恢复请求（U2）？

由于QuickFixN未内置U2类型的OutOfBandRecoveryRequest消息，你需要通过自定义消息类+注册消息类型的方式来实现：

1. 创建自定义消息类 #

继承QuickFix的Message类，手动定义消息的必填/可选字段：

using QuickFix;
using QuickFix.Fields;

public class OutOfBandRecoveryRequest : Message
{
    public OutOfBandRecoveryRequest() : base(new MsgType("U2"))
    {
        // 初始化必填字段，保证消息结构合规
        SetField(new StartDate());
        SetField(new EndDate());
    }

    // 带必填参数的构造函数，简化实例化流程
    public OutOfBandRecoveryRequest(StartDate startDate, EndDate endDate) : base(new MsgType("U2"))
    {
        SetField(startDate);
        SetField(endDate);
    }

    // 可选字段的快捷设置方法（按需添加）
    public void SetSecurityExchange(SecurityExchange value) => SetField(value);
    public void SetExDestination(ExDestination value) => SetField(value);
}

2. 注册消息类型 #

在FIX会话初始化阶段，将U2消息类型与自定义类绑定，确保QuickFixN能正确识别和处理该消息：

// 初始化自定义消息工厂
MessageFactory messageFactory = new DefaultMessageFactory();
messageFactory.AddCreator("U2", () => new OutOfBandRecoveryRequest());

// 加载会话配置并关联自定义工厂
SessionSettings settings = new SessionSettings("your_session_config.cfg");
MessageStoreFactory storeFactory = new FileStoreFactory(settings);
LogFactory logFactory = new FileLogFactory(settings);
SessionFactory sessionFactory = new SessionFactory(settings, storeFactory, logFactory, messageFactory);

3. 构建并发送消息 #

实例化自定义消息类，填充字段后通过Session.SendToTarget发送：

// 构造消息（日期格式需符合FIX协议要求：YYYYMMDD）
var startDate = new StartDate("20240101");
var endDate = new EndDate("20240131");
var recoveryRequest = new OutOfBandRecoveryRequest(startDate, endDate);

// 可选：设置交易所、目标场所等非必填字段
recoveryRequest.SetSecurityExchange(new SecurityExchange("NYSE"));
recoveryRequest.SetExDestination(new ExDestination("NYSE"));

// 发送到指定会话
Session.SendToTarget(recoveryRequest, "YOUR_SESSION_ID");

注意事项 #

• StartDate和EndDate的格式必须严格遵循FIX协议规范（通常为YYYYMMDD）；
• 发送时指定的会话ID需与配置文件中定义的一致；
• 若需接收该消息的响应，接收端也需完成对应的消息类型注册。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Nexus23