针对10种以内币种：多次调用fetch_ticker()是否比fetch_tickers更快？

毫无疑问，只获取10种以内加密货币行情时，单次调用带目标交易对列表的fetch_tickers()，比循环调用10次fetch_ticker()速度快得多，原因如下：

• 网络开销差异：每个fetch_ticker()都是独立的HTTP请求，哪怕交易所支持TCP连接复用，每次请求仍会有请求头传输、服务器处理、响应往返的开销。10次请求的总延迟是单次请求的数倍，累加起来的耗时远超过一次请求的开销。
• 数据处理效率：如果调用fetch_tickers()时传入你需要的交易对列表（比如binance.fetch_tickers(['TRX/USDT', 'ETH/USDT', ...])），交易所只会返回指定币种的行情数据，数据量小、解析速度快。哪怕你不小心调用了无参的fetch_tickers()（返回全币种数据），一次请求的总耗时还是比10次单独请求低——网络请求的开销远大于解析大JSON的时间。
• 额外风险：循环多次调用接口，更容易触发交易所的请求频率限制（虽然10次大概率不会触发，但次数增加后风险上升），而单次请求的频率占用更低。

推荐代码写法 #

# 定义需要查询的目标交易对列表
target_symbols = ['TRX/USDT', 'ETH/USDT', 'ETC/USDT', 'BTC/USDT']
# 单次请求获取指定币种行情
tickers = binance.fetch_tickers(target_symbols)

# 按需提取单个币种数据
trx_ticker = tickers['TRX/USDT']
eth_ticker = tickers['ETH/USDT']

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Page Slantunner