自相关是否为非平稳序列标志?ACF与ADF检验矛盾及相关疑问
时间序列平稳性相关疑问
我有一组时间序列数据,其ACF图如下:
我查阅了Minitab帮助文档,其中提到:
当滞后1阶存在大幅尖峰且在多阶滞后中缓慢衰减时,数据为非平稳序列。出现该模式时,应先对数据进行差分再尝试识别模型,差分后需重新获取自相关图。
但我的ADF检验p值小于0.05,结果显示数据是平稳的。另外,我了解到平稳序列的定义是“平稳时间序列的均值、方差和自相关函数基本不随时间变化”,想请教:平稳序列是否真的要求各阶滞后的自相关保持恒定?
根据Mauritis的回复,我附上标注了季节性区域的图:
内容的提问来源于stack exchange,提问作者user172500
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