如何在Excel表格中计算股票持仓平均价格

核心计算逻辑 #

• 首次建仓：持仓均价直接等于该笔交易的价格
• 持仓增减：按加权平均成本计算，即截至当日的累计持仓总成本除以累计持仓总量

适配现有过滤条件的公式 #

结合你已用到的Person（交易员）、Month（到期月份）、Date Trade（交易日期）、Position After Trade（交易后持仓量）过滤条件，可使用以下公式计算第12列的持仓均价：

=SUMPRODUCT([Delta Position]*[Trade Price], --([Person]=[@Person]), --([Month]=[@Month]), --([Date Trade]<=[@[Date Trade]]), --([Position After Trade]=[@[Position After Trade]])) / SUMPRODUCT([Delta Position], --([Person]=[@Person]), --([Month]=[@Month]), --([Date Trade]<=[@[Date Trade]]), --([Position After Trade]=[@[Position After Trade]]))

公式说明 #

• 分子：累计到当前交易日期、同一交易员、同一到期月份、同一最终持仓量的所有交易的「持仓变动量×交易价格」之和，即总持仓成本
• 分母：累计到当前交易日期、同一过滤条件下的持仓变动量总和，即当前持仓总量
• 首次建仓时，仅当前行满足过滤条件，分子与分母相除结果即为该笔交易价格，符合规则；增减仓时自动累计计算加权平均价

优化补充（可选） #

如果存在持仓变动量为0的无效行，或担心出现除以0的错误，可调整公式：

=IFERROR(SUMPRODUCT([Delta Position]*[Trade Price], --([Person]=[@Person]), --([Month]=[@Month]), --([Date Trade]<=[@[Date Trade]]), --([Position After Trade]=[@[Position After Trade]]), --([Delta Position]<>0)) / SUMPRODUCT([Delta Position], --([Person]=[@Person]), --([Month]=[@Month]), --([Date Trade]<=[@[Date Trade]]), --([Position After Trade]=[@[Position After Trade]]), --([Delta Position]<>0)), 0)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者APJ