基于每周定投的累计收益率计算方法技术求助

解决每周定投的累计收益率问题，核心是跟踪三个关键指标：累计持仓量、累计总投入、每日资产净值，再通过这三个指标计算基于总投资额的累计收益率。具体步骤和代码如下：

核心逻辑 #

• 标准化日期格式，避免后续计算出错
• 累计总投入：每日定投金额的累加，即截止当日的所有投入总和
• 累计持仓量：每日买入BTC数量的累加，即当前持有的总BTC数
• 每日资产净值：累计持仓量 × 当日BTC收盘价，也就是当前总资产价值
• 累计收益率：(当日资产净值 - 累计总投入) / 累计总投入，反映从第一次定投到当日的整体回报

R代码实现 #

# 读取数据
df = read.csv("https://www.dropbox.com/s/11puqepmx2w0vbg/temp25.csv?dl=1")

# 标准化日期格式
df$ref.date = as.Date(df$ref.date, format = "%m/%d/%Y")

# 计算累计总投入
df$cumulative_investment = cumsum(df$Total.invested)

# 计算累计BTC持仓量
df$cumulative_btc = cumsum(df$bought)

# 计算当日总资产价值
df$asset_value = df$cumulative_btc * df$BTC_close

# 计算累计收益率（保留8位小数）
df$cumulative_return = round((df$asset_value - df$cumulative_investment) / df$cumulative_investment, 8)

# 查看前22行结果
head(df, 22)

结果说明 #

以1/8/2022为例：

• 累计总投入：140 + 140 = 280
• 累计持仓：0.0029358 + 0.0033546 = 0.0062904
• 当日资产净值：0.0062904 × 41733.94 ≈ 262.53
• 累计收益率：(262.53 - 280)/280 ≈ -0.06239，这是合并所有投入与持仓后的真实累计回报，和你原数据中的单期收益率逻辑不同——该计算方式完全符合定投累计收益的实际意义。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Ahdee