如何为多列编写Simple returns（简单收益率）的计算代码？

你的代码核心错误在于lag(.x-1)的逻辑：这会先将当前值减1再取滞后，完全偏离了公式要求的「用当期值除以滞后一期的当期值」的逻辑。

修正后的代码如下：

stockindices = read.csv('https://raw.githubusercontent.com/bandcar/Examples/main/stockInd.csv')

library(tidyverse)

simple_returns <- stockindices %>%  
  mutate(across(3:ncol(.), ~ (.x / lag(.x)) - 1))

关键修正点： #

• 将lag(.x-1)改为lag(.x)：lag(.x)会正确获取当前列的上一行数据（即公式中的Pt-1），再用当期值（Pt）做除法运算后减1，完全匹配简单收益率的计算公式。
• 计算结果的第一行会返回NA，这是正常现象——因为第一期没有前一期数据可以参考。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者bandcar