如何用Pandas计算单标的上次交易间隔及上次交易类型？

首先修正你提供的DataFrame创建代码（原写法参数顺序错误）：

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    'symbol': ["AAPL", "AAPL", "GOOG", "AAPL", "GOOG"],
    'time': [1, 2, 3, 6, 7],
    'type': ["BUY", "SELL", "BUY", "BUY", "BUY"]
})

不需要用merge_asof，直接通过groupby结合shift()就能高效实现需求：

新增时间间隔列 #

按symbol分组后，用当前行的time减去上一行的time（通过shift(1)获取上一行数据）：

df['last_trade_interval'] = df.groupby('symbol')['time'].apply(lambda x: x - x.shift(1))

新增上次交易类型列 #

同样按symbol分组，对type列执行shift(1)即可获取同一标的的上一次交易类型：

df['last_trade_type'] = df.groupby('symbol')['type'].shift(1)

最终结果 #

运行后DataFrame内容如下：

完全匹配你给出的示例结果。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Joey