求助：TTR包编写ATR/DonchianChannel指标函数返回NA问题

核心问题分析 #

你遇到的NA问题完全是因为输入参数格式不符合TTR函数要求：

• DonchianChannel需要包含High和Low两列的时间序列对象（xts/矩阵），而非用c()拼接的单向量（这会导致时间序列错位、长度翻倍）。
• ATR需要包含High、Low、Close三列的对象（即HLC格式），而非单变量或错误的列组合。

修复后的DonchianChannel函数 #

# Create DonchianChannel function
n = 10
dc <- function(x, return_format = "tibble", n = n) {
  # Convert tibble to xts
  if (!is.xts(x)) {
    x <- xts(x[,-1], order.by = x$Date)
  }
  # 关键修复：传入包含High和Low的两列xts对象
  dc_xts <- DonchianChannel(HL = x[, c("High", "Low")], n = n)
  # DonchianChannel返回3列：high、low、mid，合理重命名
  names(dc_xts) <- c("DC_High", "DC_Low", "DC_Mid")
  # 格式转换逻辑保留
  if (return_format == "tibble") {
    dc <- fortify.zoo(dc_xts, names = "Date")
  } else {
    dc <- dc_xts
  }
  dc
}

修复后的ATR函数示例 #

按照同样逻辑，适配ATR的HLC参数要求：

# Create ATR function
atr_n = 14
atr <- function(x, return_format = "tibble", n = atr_n) {
  # Convert tibble to xts
  if (!is.xts(x)) {
    x <- xts(x[,-1], order.by = x$Date)
  }
  # 传入包含High、Low、Close的三列xts对象
  atr_xts <- ATR(HLC = x[, c("High", "Low", "Close")], n = n)
  # ATR返回4列：tr、atr、trueRange，可按需重命名
  names(atr_xts) <- c("TR", "ATR", "TrueRange")
  # 格式转换逻辑保留
  if (return_format == "tibble") {
    atr <- fortify.zoo(atr_xts, names = "Date")
  } else {
    atr <- atr_xts
  }
  atr
}

关键注意事项 #

1. 列名匹配：确保输入的tibble/xts对象中存在High、Low（DonchianChannel）或High、Low、Close（ATR）列，且列名拼写正确（大小写敏感）。
2. 避免向量拼接：不要用c()合并不同列的时间序列，这会破坏时间索引的对应关系，导致计算失效。
3. 返回值结构：DonchianChannel和ATR都返回多列结果，不要直接将所有列重命名为单一名称，否则会丢失关键信息。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Nanthawat