请求为Python代码添加strikePrice、expiryDate、instrumentType过滤功能

以下是添加了过滤功能并支持提取underlyingValue的修改方案，同时兼容原有代码的功能：

import requests
import pandas as pd

class NseIndia2:

    def __init__(self):
        self.headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36'}
        self.session = requests.Session()
        self.session.get("http://nseindia.com", headers=self.headers)

    def get_option_chain(self, symbol, strike_price=None, expiry_date=None, instrument_type=None):
        url = 'https://www.nseindia.com/api/option-chain-indices?symbol=' + symbol
        data = self.session.get(url,headers=self.headers).json()["records"]["data"]

        my_df = []
        for i in data:
            for k, v in i.items():
                if k == "CE" or k == "PE":
                    info = v
                    info["instrumentType"] = k
                    my_df.append(info)
        
        df = pd.DataFrame(my_df)
        
        # 应用过滤条件
        if strike_price is not None:
            df = df[df['strikePrice'] == strike_price]
        if expiry_date is not None:
            df = df[df['expiryDate'] == expiry_date]
        if instrument_type is not None:
            df = df[df['instrumentType'] == instrument_type]
        
        return df

nse = NseIndia2()

# 示例：使用指定过滤条件获取结果并提取underlyingValue
filtered_result = nse.get_option_chain(
    "NIFTY",
    strike_price=8500,
    expiry_date="29-Dec-2022",
    instrument_type="PE"
)

# 提取underlyingValue（处理无匹配结果的情况）
underlying_value = filtered_result['underlyingValue'].iloc[0] if not filtered_result.empty else None
print(f"匹配到的underlyingValue: {underlying_value}")

关键修改说明 #

• 给get_option_chain方法新增了三个可选参数：strike_price、expiry_date、instrument_type，默认值为None，不传入时返回完整期权链，兼容原有逻辑。
• 在生成DataFrame后，依次应用每个非空的过滤条件，只保留同时满足所有条件的记录。
• 提取underlyingValue时加入了空值判断，避免没有匹配结果时触发索引错误。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Mohamed Rafi Puthukkudi