statsmodels.tsa.deterministic.CalendarFourier支持的freq参数有哪些？

你使用的 CalendarFourier 是 statsmodels 中生成傅里叶特征的工具，它的 freq 参数本质复用了pandas 兼容的所有时间频率别名，可选值远不止你发现的 Y、Q、W，常用的包括：

• 年度：Y（或等价的A）
• 季度：Q
• 月度：M
• 周度：W
• 日度：D
• 小时：H
• 分钟：T（或min）
• 秒：S
• 更细粒度的时间单位如毫秒L、微秒U等也完全支持

查询全部可选参数的方法 #

1. 代码验证法：在本地运行以下代码，可直接获取 pandas 支持的所有频率字符串列表：

import pandas as pd
# 打印所有支持的频率别名
print(pd.tseries.frequencies._freq_strings)

也可以通过pd.infer_freq()或pd.tseries.frequencies.get_freq_code()方法，验证自定义频率字符串是否有效。

2. 源码追溯法：查看 statsmodels 中 CalendarFourier 的实现逻辑，会发现它的 freq 参数最终会调用 pandas 的频率解析函数（如pandas.tseries.frequencies.to_offset），因此所有能被 pandas 识别的时间频率，都可以作为 CalendarFourier 的 freq 参数传入。

你的示例代码可保持如下写法：

dp = DeterministicProcess(
                index=data.date.unique(),
                constant=False,
                order=0, # Trend
                seasonal=False, # Seasonal variables
                additional_terms=[CalendarFourier(freq='Y', order=1)], # Fourier series
                drop=True)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Chris