Python yfinance多交易所基金数据：日期索引统一需求

使用Python的yfinance库获取多只来自不同交易所（如.L、.SW）的ETF数据，设置的起止日期为：

start = '2002-01-01'
end = '2022-06-30'

拉取数据的代码如下：

assets = ['GOVT', 'IDNA.L', 'IMEU.L', 'EMMUSA.SW', 'EEM', 'IJPD.L', 'VCIT',
          'LQD', 'JNK', 'JNKE.L', 'IEF', 'IEI', 'SHY', 'TLH', 'IGIB',
          'IHYG.L', 'TIP', 'TLT']
assets.sort()
data = yf.download(assets, start = start, end = end)

目前返回数据的索引为日期+时间格式，单只工具无单日重复价格，需要将索引统一为纯日期格式，实现同日期各工具价格横向对齐。

直接对返回数据的索引进行日期格式化处理即可，有两种常用方式：

1. 将索引转换为日期对象（非DatetimeIndex类型）

import pandas as pd
import yfinance as yf

# 原拉取代码
start = '2002-01-01'
end = '2022-06-30'
assets = ['GOVT', 'IDNA.L', 'IMEU.L', 'EMMUSA.SW', 'EEM', 'IJPD.L', 'VCIT',
          'LQD', 'JNK', 'JNKE.L', 'IEF', 'IEI', 'SHY', 'TLH', 'IGIB',
          'IHYG.L', 'TIP', 'TLT']
assets.sort()
data = yf.download(assets, start=start, end=end)

# 转换索引为纯日期
data.index = data.index.date

2. 保留DatetimeIndex类型但仅保留日期部分（推荐，后续时间序列操作更方便）

# 转换索引为仅含日期的DatetimeIndex
data.index = pd.to_datetime(data.index).floor('D')

处理后，所有ETF的价格数据会按自然日横向对齐，不同交易所的时区差异会被统一到日期维度，满足需求。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者bebongtheshark