使用feols包Sun-Abraham估计器后提取特定变量方差-协方差矩阵失败求助

问题出在vcov()函数的drop参数写法上，你使用的"X1|X2"格式不符合fixest包的参数要求，导致无法正确排除变量。

以下是两种正确的实现方式：

• 直接指定要排除的变量名向量
  把每个要排除的变量单独作为向量元素传入：

  sigma = vcov(lost, drop = c("X1", "X2"))
  

• 使用正则表达式匹配变量名
  如果变量名有规律，可通过正则表达式批量匹配要排除的变量，比如匹配X1和X2：

  sigma = vcov(lost, drop = "^X[12]$")
  

额外提示 #

可以先运行names(coef(lost))查看模型中所有估计系数的完整名称，确保你要排除的变量名与输出结果完全一致，避免因变量名拼写或格式问题导致排除失败。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Ing