止损计算异常求助：1:2风险回报策略执行偏差

策略规则与预期逻辑 #

• 采用1:2风险回报比
• 多头止损默认设为最近5根K线的低点，空头止损默认设为最近5根K线的高点，同时设置0.075%的最小止损距离
• 空头止损判定逻辑：若最近5根K线的高点低于「入场价+最小止损距离」，则使用最小止损；若近期高点高于该值，则使用近期高点作为止损位
• 多头止损判定逻辑：若最近5根K线的低点高于「入场价-最小止损距离」，则使用最小止损；若近期低点低于该值，则使用近期低点作为止损位

实际异常情况 #

回溯过往头寸时发现策略未按规则执行：

• 未正确采用最近5根K线的最高/最低点，止损位出现无规律的随机数值
• 在不应触发最小止损的场景下，错误触发了最小止损规则

策略代码 #

MinStopLong = strategy.position_avg_price * (1 - 0.00075)
MinStopShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.00075)
StopLossLong = ta.lowest(low,5)
StopLossShort = ta.highest(high,5)
if MinStopLong < StopLossLong
    StopLossLong := MinStopLong
if MinStopShort > StopLossShort
    StopLossShort := MinStopShort

//Take Profit
TakeProfitLong = strategy.position_avg_price + (2 * (strategy.position_avg_price - StopLossLong))
TakeProfitShort = strategy.position_avg_price - (2 *(StopLossShort - strategy.position_avg_price))

//Strategy Exit
if strategy.position_size>0
    strategy.exit(id='close', stop=StopLossLong, limit=TakeProfitLong) 
if strategy.position_size<0
    strategy.exit(id='close', stop=StopLossShort, limit=TakeProfitShort)

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Dev The Hall