按CUSIP与年份分组计算月度数据年度平均收益率问题求助

你用的rolling(12, 1).mean()是计算滚动12期的移动平均，并非你需要的年度整体平均。这个方法会逐行取当前行及之前11行的窗口计算均值，导致每个月份的结果随窗口移动而变化，完全不符合“同一CUSIP同一年份所有月度记录共享同一个年度平均收益率”的需求。

直接使用transform('mean')即可，它会为每个分组计算整体均值，并将该均值映射回原DataFrame的对应分组行中，保证同组内所有行的mean_return值一致：

monthly_stock_data['mean_return'] = monthly_stock_data.groupby(by=['CUSIP', 'year'])['RET'].transform('mean')

• 分组逻辑：通过CUSIP和year的组合分组，精准定位单只股票单一年份的所有月度数据
• transform('mean')的作用：计算每个分组内RET列的平均值，然后将该平均值填充到分组内的每一行，实现同组所有行共享同一年度平均收益率的效果

内容的提问来源于stack exchange，提问作者loyala